Bueno deben saber ya que es un "proxy", si no lo saben consulten las definiciones

¿Dónde consigo un servidor Proxy?
En http://www.dragonjar.us/PHP/Herramientas/Anonimato/Ocultar-IP/ encontraras tanto software de ocultamiento con Proxy como una completa lista de estos (abajo).

Una vez tengamos nuestra lista de proxys, a mi me gusta proxylist.net ya que viene en texto plano y ordenado http://www.proxylists.net/http_highanon.txt procedemos a verificar que Proxy están buenos, con esta herramienta que tambien estaba en los enlaces de Esta Paginahttp://www.proxychecker.net/onlinechecker/checkproxy.shtml, metemos la lista en el campo de texto y le damos chequear.

Una vez el chequeo nos arroje proxys en buen estado solamente tenemos que meterlos en donde lo necesitemos x ejemplo nuestro navegador, herramienta de escaneo, gestor de descargas etc..

Algunos ejemplos:

Para usar el Proxy con el Internet Explorer
Herramientas/opciones de Internet/conexiones/configurar lan/ pulsamos en utilizar Proxy y metemos la ip y puerto, luego aceptar y listo

Para usarlo con el Mozilla Firefox
Herramientas/opciones/configurar conexión/configuración manual de Proxy/ pulsamos en utilizar el mismo proxy para todos los protocolos y metemos la ip y puerto, luego aceptar y listo

Para RapGet (descargar de rapidshared, megaupload, uploagin, etc..)
Ajustes/Proxy/ pulsamos en usar, ingresamos la ip y el puerto y le damos en OK

No solo existen esta clase de proxys, también existen de tipo SOCKS4 y SOCKS5 ademas de los muy populares webproxys que por lo general tienen una velocidad un poco mayor pero no es posible utilizarla en aplicaciones tipo RapGet.

Algunos de estos son:
anonycat.com
www.hidemyass.com
www.proxy7.com
www.proxyfoxy.com
www.78y.net
www.75i.net
www.proxyz.be
www.freeproxy.ru/en/free_proxy/cgi-proxy.htm

Espero que les sirva de ayuda especialmente a los más novatos. (RapGet.com)